В опублікованому минулого тижня «Звіті про фінансову стабільність» говориться, що найбільші швейцарські банки протягом останніх 12 місяців продовжували зміцнювати власний капітал, як того вимагає чинне законодавство.
Обидва банки - мова йде про UBS і Credit Suisse, до яких пред'являються більш суворі вимоги, - практично повністю виконали умови достатності капіталу, а їх показники наближаються до значень, що характеризує стійкість установ перед лицем фінансової кризи, повідомив Національний банк. Слід зазначити, що крім останніх рекомендацій Базельського комітету з банківського нагляду «Базель 3», швейцарські банки виконують вказівки уряду Конфедерації, яке в минулому році схвалив заходи , Спрямовані на посилення витривалості установ, що належать до категорії too big to fail ( «занадто великий, щоб збанкрутувати»), і можливість їх санації та ліквідації без залучення коштів платників податків.
У травні Федеральна рада повідомив, що нові вимоги набудуть чинності вже 1 липня, однак банки, як і повідомлялося раніше, повинні будуть привести свої показники в норму до кінця 2019 року. Посилення вимог до забезпечення принципів going concern, який передбачає здатність поглинати збитки в період нормального функціонування банку, і gone concern, який передбачає рекапіталізацію банку в разі його неплатоспроможності без залучення державної підтримки, дозволить найбільшим швейцарським фінансово-кредитним установам повернутися до списку світових лідерів, йдеться в доповіді SNB. З огляду на те значення, яке UBS і Credit Suisse грають в економіці Конфедерації, підвищення їх стійкості вкрай важливо.
Показники обох найбільших швейцарських банків вже в кінці першого кварталу цього року відповідали мінімуму, встановленого для категорії too big to fail відповідно до нормативів, що вступають в силу через два тижні, зазначив центробанк. Нагадаємо, що мова йде про коефіцієнт фінансового левериджу (leverage ratio), що визначається як відношення регулятивного капіталу до суми активів, на рівні 4,5% і по відношенню до активів, зважених за ступенем ризику, на рівні 12,9%.
Однак для того, щоб виконати вимоги, які будуть посилені до 2020 року, фінансово-кредитним установам Конфедерації доведеться докласти ще чимало зусиль. Зокрема, це стосується коефіцієнта фінансового левериджу і перспективи неплатоспроможності банку (в такому випадку leverage ratio встановлений на рівні 5% і 14,3%, відповідно).
Що стосується гарантії забезпечення принципу безперервної діяльності в період нормального функціонування, показник відношення регулятивного капіталу UBS і Credit Suisse до активів, зважених за ступенем ризику (RWA), вже сьогодні майже повністю відповідають новим вимогам. Втім, не виключено, що розмір RWA буде найближчим часом збільшено в результаті зміни вимог Базельського комітету, що буде відображено в національному законодавстві, попереджає центробанк.
В цілому Національний банк Швейцарії вітає проведені реформи, які дозволять підвищити стійкість системно значимих банків, фінансовий стан яких здатне зробити істотний вплив на економіку всієї країни. Посилення вимог на національному та міжнародному рівнях є рішучий крок, який дозволить раз і назавжди вирішити для Швейцарії проблему too big to fail, вважає головний регулюючий орган кредитної системи країни.
Більше статей на цю тему ви знайдете в нашому досьє .
